AI투자도 손실이 발생하던데, 폭락장에서도 살아남는 AI는 어느것일까?
본 글에서는 요즘 유행하는 알고리즘투자의 길잡이가 될 '코스콤 로보어드바이저 테스트베드센터'를 소개한다. 이미 판매중인 투자상품을 비교하는 내용이 아니니 참고바란다.
퀀트
들어가기에 앞서 오해의 소지를 방지하기 위해 프로그램을 이용한 주식매매에 대해 설명하겠다. AI투자는 결코 새롭게 등장한 것이 아니다. 수십년 전부터 퀀트라는 이름의 과거의 축적된 데이터와 고도화된 수학적 방법론을 바탕으로 주식투자를 하는 방법이 있어왔다. 과거의 데이터를 분석하는 과정에 요즘은 거의 머신러닝을 이용하고 있으니 AI투자와 같은 맥락으로 봐도 무방하다.
그러나 시판되는 상품의 알고리즘이 기계를 통한 학습에 의해 도출된 것인지 아니면 사람이 계산한 고도화된 공식인지는 모른다. 그래서인지 마케팅할 때 AI라는 키워드를 빼는 곳도 있는 모양이다. 뒤이어 설명할 코스콤에서는 '로보어드바이저'라는 용어를 사용하고 있다. 본문에서는 조금 더 쉽게 와닿는 'AI투자'라는 용어를 계속 사용하겠다.
AI투자 시대에 대비하자
위 그림에 있는 기업들은 현재 AI투자상품 판매로 잘 알려진 곳들이다. 해당 서비스들은 나도 이용해보질 않아서 잘 모른다. 그렇다고 무턱대로 써볼 순 없는 노릇이다. 비교를 하려해도 어느 투자상품이나 마찬가지이겠지만, AI투자 역시 단기간의 투자로 평가를 내리기 어렵다. 고맙게도 코스콤에서 기간별 수익률을 대신 비교해주고 있다.
작년 재작년과 다르게 AI투자상품을 간판에 내거는 투자자산운용사가 늘어났다. 기술적 성숙도가 상대적으로 낮은 일부 은행들은 시장에서 뒤쳐지지 않기 위해 신생기업들의 AI투자 알고리즘을 활용한 콜라보 상품을 내놓기도 했다. 짧은 식견이지만 내 생각엔 앞으로 AI투자상품은 더욱 늘어날 것으로 예상이 된다. 현재는 꿈틀거리는 단계이지만, 조만간 자사의 알고리즘을 앞다투어 내세우며 AI투자 알고리즘의 춘추전국시대가 될지도 모른다. 그 타이밍에 AI투자에 익숙해있지 않으면 기회를 놓쳐버리는 준비되지 못한 자가 될 것이 뻔하다.
코스콤은 어떤 곳인가
코스콤에 대해 잘 몰라서 한 번 찾아봤다. 공식 홈페이지에서는 당사의 주요 사업을 위와 같이 소개하고 있다. 코스콤은 한국 거래소시장과 관련된 전산업무 전반을 개발하고 운용하고 있다. 그도 그럴게 한국거래소는 코스콤의 자본금 중 76.6%의 지분을 보유하고 있다. 준공기업이라 봐도 무방할 것 같다.
코스콤 로보어드바이저 테스트베드센터
코스콤 로보어드바이저 테스트베드센터는 코스콤의 산하기관 내지는 부서이다. 이곳에서 로보어드바이저 투자상품 (Robo Advisor, RA, 흔히 AI투자상품이라 하는 것)을 공개적으로 테스트하고 투자자들에게 데이터를 보여준다. 참으로 고마운 일이 아닐 수 없다.
운용상품 비교하기
위는 테스트베드센터에 참가한 업체들의 테스트 정보이다. 증권사, 투자사 등 익숙한 이름들이 보인다. 테스트베드 통과 및 심사가 완료되면 해당 알고리즘에는 R*등급이 주어진다. 우리는 수익률에 주목하면 되겠다. 본인의 투자성향에 맞는 단기 또는 장기 수익률을 비교해보고 결정할 수 있다.
해당 업체가 운영하고 있는 서비스에 접속해 마음에 드는 알고리즘과 똑같은 이름의 상품을 한 번 찾아보라. 똑같은 상품이 없더라도 높은 수익률을 기록하고 있는 업체가 비슷하게 다른 상품들도 수익률이 높을 것이라 짐작할 수 있다. 개인적으로는 콴텍이 제출한 알고리즘의 수익률이 돋보인다.
하지만 어디까지나 참고자료이며 의도적으로 테스트베드센터에 자신들의 알고리즘을 제출하지 않은 기업들도 상당히 있을 것이다. 반대로 말하자면 적어도 여기에 자사 알고리즘을 제출하고 R*등급을 받은 알고리즘을 보유한 기업의 서비스들을 택하는 게 좋을 것이다.
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